Podsumowanie miesiąca stycznia 2018

Na koniec miesiąca przedstawiam małe podsumowanie, jak strategie sobie radziły w styczniu 2018 roku.

Strategia nr 1


Ilość sygnałów trafnych: 9
Ilość sygnałów błędnych: 13
Skuteczność: 41%
Maksymalny zysk: 137 pkt

Maksymalna strata: 158 pkt

Łączny wynik do 31.01 EOD: 82 pkt

Strategia nr 2


Ilość sygnałów trafnych: 7
Ilość sygnałów błędnych: 15
Skuteczność: 32%
Maksymalny zysk: 323 pkt

Maksymalna strata: 50 pkt

  
Łączny wynik do 31.01 EOD: -136 pkt

Strategia nr 3

Ilość sygnałów trafnych: 3
Ilość sygnałów błędnych: 3
Skuteczność: 50%
Maksymalny zysk: 323 pkt
Maksymalna strata: 327 pkt

Łączny wynik punktowy do 31.01 EOD: 26 pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Styczeń był bardzo słabym miesiącem dla sygnałów sieci neuronowych i strategii opartych na nich. Wszystkie strategie miały skuteczność równą lub mniejszą niż 50%. Natomiast, co warto podkreślić, we wcześniejszych testach na archiwalnych danych skuteczność wynosiła ponad 70%, a średni punktowy wynik w jednym miesiącu przekraczał 400-500 pkt. Dlatego nawet wynik najlepszej strategii nr 1 jest daleki poniżej oczekiwań.
Widać też, że strategia nr 2 jak na razie zupełnie nie sprawdza się. Stop loss jest aktywowany, po czym rynek często wraca w kierunku prognozowanej świeczki. Być może SL być jednak większy, aby zmniejszyć częstotliwość jego występowania.
Mam nadzieję, że luty będzie lepszy. Na razie nie zmieniam założeń sieci, ani nie przeprowadzam ponownego procesu uczenia, chcę pozwolić jeszcze na kilka tygodni dalszych testów na bieżących danych. 

Sygnał na środę 31.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to ponownie BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 nadal obowiązuje pozycja długa.

Sygnał na wtorek 30.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to BIAŁA świeczka. 

Zatem w strategii nr 3 pozostaje otwarta pozycja długa.

Sygnał na poniedziałek 29.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to BIAŁA świeczka.

W strategii nr 3 następuje więc na otwarciu rynku kasowego odwrócenie pozycji krótkiej na długą.

Podsumowanie tygodnia 22.01-26.01

Poniżej podsumowanie kolejnego tygodnia sieci neuronowych i strategii.  

Strategia nr 1

Data Zysk/strata Pozycja/uwagi 22.01 -28 S 23.01 -17 L 24.01 158 S 25.01 76 S 26.01 -42 S Łącznie 147 pkt

Strategia nr 2

22.01	-28	S
23.01	-50	L - stop loss
24.01	158	S
25.01	-50	S - stop loss
26.01	-50	S - stop loss
Łącznie	-20	pkt

  

Strategia nr 3

22.01	-139	S- strata od 19.01 EOD
23.01	-5	L - strata od 23.01 SOD
26.01	233	S - zysk od 24.01 SOD
Łącznie	89	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

W ostatnim tygodniu pomimo skuteczności mniejszej niż 50% najlepsza okazała się prosta strategia nr 1. Strategia nr 2 trzy razy 'zaliczyła' stop-lossa, który w żadnym przypadku nie pomógłby ograniczyć strat, bo zamknięcie było lepsze niż odległość 50 pkt od otwarcia. Strategia kontynuacyjna nr 3 na niewielkim plusie, ale w ostatnim tygodniu sieć nie mogła się zdecydować co do kierunku, stąd jak na tą strategię dość częsta zmiana pozycji. 

Sygnał na piątek 26.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to CZARNA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje stale pozycja krótka.

Sygnał na czwartek 25.01.2018

Czwartkowa prognoza sieci neuronowej na DAX to CZARNA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje więc pozycja krótka.

Sygnał na środę 24.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to CZARNA świeczka. 

Z uwagi na moją delegację i wczesny wylot, publikuję sygnał nieco wcześniej, zastrzegając, iż uwzględnia on dane sesji azjatyckich tylko do godziny 5:00. Jeśli więc np. zamknięcie Nikkei o 7:00 będzie się bardzo różnić od poziomu sprzed 2 godzin, sygnał sieci może być obarczony większym błędem.

W strategii nr 3 następuje na otwarciu DAX odwrócenie pozycji na krótką.

Sygnał na wtorek 23.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to BIAŁA świeczka. 

Zatem w strategii nr 3 następuje na otwarciu rynku kasowego we Frankfurcie odwrócenie pozycji krótką na długą.

Sygnał na poniedziałek 22.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej to CZARNA świeczka.

W strategii nr 3 nadal utrzymywana jest pozycja krótka.

Podsumowanie tygodnia 15.01-19.01

Poniżej podsumowanie kolejnego tygodnia sieci neuronowych i strategii.  

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
15.01	-42	L
16.01	18	L
17.01	-16	L
18.01	-31	S
19.01	-137	S
Łącznie	-208	pkt

Strategia nr 2

  

15.01	-50	L
16.01	18	L
17.01	-50	L
18.01	-31	S
19.01	-50	S
Łącznie	-163	pkt

Strategia nr 3

18.01	5	L - zysk od 12.01 EOD
19.01	-184	S - strata od 18.01 SOD
Łącznie	-179	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Nie był to dobry tydzień dla sieci neuronowych. Tylko jedna trafnie wytypowana świeczka na pięć sesji to zdecydowanie poniżej zakładanej skuteczności, która w testach wychodziła rzędu 70-75%.
Być może na tak słaby wynik miał wpływ brak sesji w poniedziałek w USA, co mogło nieco rozregulować sieć. W przyszłym tygodniu nie będzie takich zdarzeń, więc mam nadzieję, że sieć będzie prognozować lepsze sygnały.
W minionym tygodniu najmniejszą stratę zanotowała strategia nr 2, dzięki stopowi, który ogranicza straty do 50 pkt od otwarcia. 

Sygnał na piątek 19.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to CZARNA świeczka. Osobiście nie jestem przekonany do takiego scenariusza, ale zobaczymy czy po ostatnim okresie słabszej skuteczności, tym razem sieć okaże się lepsza. ;)

W strategii nr 3 nadal utrzymywana jest pozycja krótka.

Sygnał na czwartek 18.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to CZARNA świeczka.
W strategii nr 3 następuje więc na otwarciu odwrócenie pozycji długiej na krótką.

Sygnał na środę 17.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to BIAŁA świeczka. 
Sygnał dla mnie nieco zaskakujący, raczej spodziewałbym się spadków po wczorajszej końcówce sesji, ale widocznie sieć ma swoje powody, które sprawiły, że obliczyła taką prognozę. ;)
W strategii nr 3 nadal obowiązującą jest pozycja długa.

Sygnał na wtorek 16.01.2018

Wczorajszy brak sesji w USA odbił się niestety niekorzystnie na wyniku sieci neuronowej. Prognoza na dziś to ponownie BIAŁA świeczka. 
W strategii nr 3 obowiązuje więc pozycja długa.

Sygnał na poniedziałek 15.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to BIAŁA świeczka. Czyli w strategii nr 3 obowiązuje pozycja długa.
Warto zwrócić uwagę na brak sesji w USA. To może sprawić, że dzisiejszy sygnał może być obarczony większym błędem niż zazwyczaj.

Podsumowanie tygodnia 8.01-12.01

Oto podsumowanie strategii w pierwszym pełnym tygodniu 2018 roku.

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
8.01	31	S
9.01	-2	S
10.01	74	S
11.01	80	S
12.01	4	L
Łącznie	187	pkt

Strategia nr 2

8.01	31	S
9.01	-2	S
10.01	74	S
11.01	80	S
12.01	-50	L - stop loss
Łącznie	133	pkt

Strategia nr 3

9.01	78	S -zysk od 5.01 EOD
12.01	4	L - zysk od 12.01 SOD
Łącznie	82	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Ostatni tydzień przyniósł bardzo dobrą skuteczność sieci neuronowej, 4 poprawnie przewidziane kolory świeczek, a tylko jedna błędna, zresztą przy bardzo niewielkim 2 punktowym korpusie, to naprawdę świetny wynik. 
Tym razem najlepsze wyniki przyniosła strategia nr 1. Strategia kontynuacyjna nr 3 miała tylko dwa sygnały i od otwarcia w piątek jest na pozycji długiej. 
Natomiast strategia nr 2, która pozwala ograniczać straty w przypadku nie trafienia koloru świeczek o dużym korpusie, nie do końca sprawdziła się z uwagi na świeczke ze sporym dolnym cieniem w piątek - stąd kilkadziesiąt pkt gorszy wynik od strategii nr 1. 

Sygnał na piątek 12.01.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to: BIAŁA świeczka

Najwyraźniej 'neuronki' uznały, że to już koniec korekty. ;)
UWAGA! W strategii nr 3 następuje odwrócenie pozycji na otwarciu na długą.

Sygnał na czwartek 11.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to ponownie CZARNA świeczka.
W strategii nr 3 utrzymywana jest pozycja krótka.
Czyżby więc zapoczątkowana wczoraj korekta miała się jeszcze rozwinąć...?

Sygnał na środę 10.01.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej na DAX to CZARNA świeczka.
W strategii nr 3 obowiązuje pozycja krótka.

Sygnał na wtorek 9.01.2018

Wczoraj mimo braku danych wejściowych z Japonii sieć poradziła sobie całkiem nieźle. A dzisiejsza prognoza sieci neuronowej już na pełnym komplecie danych to ponownie CZARNA świeczka.
W strategii nr 3 pozostaje więc nadal otwarta pozycja krótka. 

Sygnał na poniedziałek 8.01.2018

Dziś ponownie nie ma sesji w Japonii, zatem sygnał jest publikowany wcześniej i potencjalnie może być obarczony większym błędem. A prognoza sieci neuronowej na DAX na poniedziałek to: CZARNA świeczka.

Zatem w strategii nr 3 nadal otwarta jest pozycja krótka.

Podsumowanie tygodnia 2.01-5.01

Poniżej podsumowanie strategii.

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
2.01	-26	L
3.01	62	L
4.01	102	L
5.01	-101	S

Łącznie

+37

pkt

Strategia nr 2

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
2.01	-50	L - stop loss
3.01	62	L
4.01	102	L
5.01	-50	S - stop loss
Łącznie	+64	pkt

Strategia nr 3

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
2.01	323	L
5.01	-101	S - strata do 5.01 EOD
Łącznie	+222	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Na razie widać, że strategia kontynuacyjna (uwzględniająca luki pomiędzy sesjami) nr 3 przynosi najlepsze efekty, z drugiej strony dość bezpieczna strategia nr 2 pozwoliła w tym tygodniu przy dwóch błędnych sygnałach ograniczyć straty, zwłaszcza w piątek.