Dawno, dawno temu, gdy istniał jeszcze kanał #futures na IRC
przez pewien czas podawałem na nim sygnały sieci neuronowej dla kontraktów na
WIG20. Była to prosta informacja o tym, czy świeczka danego dnia będzie biała
czy czarna, innymi słowy, czy otwarcie będzie wyższe lub niższe od zamknięcia.
Choć skuteczność była całkiem niezła, a sieć miała nawet używając terminologii
sportowej ‘winning streak’ rzędu 25 sesji, gdzie tyle sygnałów z rzędu było
bezbłędnych, to po późniejszym obniżeniu trafności zająłem się innymi sprawami
i nie rozwijałem przez dłuższy czas tematu.
Ostatnio jednak postanowiłem do tego wrócić, tym razem
skupiając się na dużo bardziej wdzięcznym pod kątem prognozowania sieciami
neuronowymi kontrakcie, na DAX30, czyli głównym indeksie niemieckiej giełdy.
Czym jest sieć neuronowa? W dużym uproszczeniu jest to pewna
struktura matematyczna, która na podstawie danych wejściowych i obliczeń nad
nimi prezentuje na wyjściu pewien wynik. Jest to skomplikowany łańcuch
powiązań, zależności oraz wag poszczególnego połączenia, które tworzą się w
procesie uczenia sieci, aby jak najlepiej odzwierciedlać na wyjściu to co
zdarzyło się w przeszłości na znanych danych wejściowych. Im więcej danych
wejściowych, tym teoretycznie sieć powinna być bardziej skuteczna, ale
zależność nie jest taka prosta. Ja w mojej sieci opieram się na łącznie ok. 30
danych wejściowych, w tym zmianach głównych indeksów amerykańskich,
azjatyckich, kilku ważniejszych danych makroekonomicznych z US, DE oraz
zmianach kursu EUR/USD. Na wyjściu sieć neuronowa jest w stanie zaprezentować
wynik w wielu wymiarach, może to być np. poziom indeksu w określonym dniu, a
nawet o określonej godzinie, wygląd świeczki indeksu na dany dzień (czyli
OHLC), wartość indeksu na zamknięciu następnego dnia i w kolejnych, ale
oczywiście im dalej w przyszłość, tym potencjalny błąd prognozy jest większy.
Ja więc skupię się na wyniku, który moim zdaniem gwarantuje dość dobrą
skuteczność, czyli kolorze świeczki w kolejnym dniu, licząc od otwarcia rynku
kasowego o 9:00 do zamknięcia o godzinie 17:30.
Warto podkreślić, iż sieć neuronowa posiada wiele zalet w
stosunku do własnego inwestowania, przede wszystkim nie odczuwa emocji, nie
próbuje zaklinać rzeczywistości, nie przywiązuje się do posiadanych pozycji.
Jest to tylko chłodna analiza danych wejściowych i prognoza wyjścia na podstawie
wcześniejszej nauki.
W związku z koniecznością ściągnięcia danych z sesji
azjatyckich, sygnały będą publikowane pomiędzy 7:30-8:15 rano przed sesją. W
wyjątkowych przypadkach, np. mojego wyjazdu mogą być publikowane wcześniej,
wtedy nie będą uwzględniały wyniku sesji azjatyckich, bądź będą uwzględniać je
tylko do pewnej godziny.
Dodatkowo w celu weryfikacji wyników sieci przygotowałem 3
przykładowe strategie. Można o nich przeczytać w dedykowanej zakładce. Raz w
tygodniu oraz na koniec miesiąca będę także podsumowywał wyniki każdej z nich
na stronie głównej. Wyniki nie będą uwzględniały ew. prowizji brokerskich i/lub
spreadów.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz