Podsumowanie marca 2018

Poniżej podsumowanie wyników przykładowych strategii opartych na sygnałach sieci neuronowej w marcu 2018.

Strategia nr 1

Ilość sygnałów trafnych: 9
Ilość sygnałów błędnych: 12
Skuteczność: 43%
Maksymalny zysk: 250 pkt
Maksymalna strata: 195 pkt

Łączny wynik do 29.03 EOD: -61 pkt

Strategia nr 2

Ilość sygnałów trafnych: 7
Ilość sygnałów błędnych: 14
Skuteczność: 33%
Maksymalny zysk: 250 pkt
Maksymalna strata: 50 pkt

  
Łączny wynik do 29.03 EOD: +185 pkt

Strategia nr 3

Ilość sygnałów trafnych: 2
Ilość sygnałów błędnych: 6
Skuteczność: 25%
Maksymalny zysk: 121 pkt
Maksymalna strata: 488 pkt

Łączny wynik punktowy do 29.03 EOD: -409 pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Marzec był bardzo słaby dla sieci neuronowej. Wszystkie strategie, zwłaszcza podstawowa nr 1, zaprezentowały skuteczność dużo niższą niż 50%. W takich warunkach interesujące jest to, że strategia uwzględniająca stop-lossy jednak wygenerowała zysk. 
Widać więc tutaj, że przy sporej zmienności na rynkach i dużych korpusach świeczek, cięcie strat to podstawa. 

Podsumowanie tygodnia 26.03-29.03

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
26.03	-132	L
27.03	-26	L
28.03	-73	S
29.03	140	L
Łącznie	-91	pkt

Strategia nr 2

26.03	-50	L - stop loss
27.03	-50	L - stop loss
28.03	-50	S - stop loss
29.03	140	L
Łącznie	-10	pkt

Strategia nr 3  

16.03	-19	L - strata od 23.03 EOD
28.03	-89	S
29.03	140	L - zysk do 29.03 EOD
Łącznie	+32	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Gdyby nie czwartkowa sesja, wyniki mogły być równie fatalne jak w ubiegłym tygodniu. Ale po serii prognoz białych świeczek, w końcu sieć 28.03 przestawiła się na spadki (co akurat było w tym dniu błędem), choć szybko w czwartek powróciła do trendu z ostatnich dni. Pozostaje więc mieć nadzieję, że coś się w sieci 'odblokowało' i będzie bardziej elastycznie podchodzić do kolejnych prognoz.
Tym razem strategia nr 2 uzyskała lepszy wynik od strategii podstawowej, było to zasługą sporych korpusów świeczek w ostatnim tygodniu. 

Sygnał na czwartek 29.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na czwartek to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 na otwarciu następuje więc odwrócenie pozycji na długą.

Zwracam uwagę, iż jutro oraz w poniedziałek nie ma sesji we Frankfurcie. Kolejny sygnał sieci będzie więc opublikowany we wtorek rano. W piątek wieczorem przedstawię jeszcze dla porządku wyniki sieci za ostatni tydzień oraz za marzec, chociaż tym razem będą one słabe.

Wesołych Świąt!

Sygnał na środę 28.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to CZARNA świeczka.


W strategii nr 3 na otwarciu rynku kasowego następuje więc odwrócenie pozycji długiej na krótką.

Sygnał na wtorek 27.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na wtorek to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje pozycja długa.

Ależ ta sieć się uparła. ;) Sam jestem ciekaw, kiedy w końcu nastąpi zmiana koloru prognozowanej świeczki. Choć tym razem rzeczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej (już 5-tej z rzędu) czarnej świecy wydaje się być coraz mniejsze. Jednak z uwagi na prawdopodobne wysokie otwarcie biała świeczka niekoniecznie musi być taka oczywista. Obawiam się również, że przy wysokim otwarciu w strategii nr 2 może zostać aktywowany stop-loss.  

Sygnał na poniedziałek 26.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to ponownie BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje więc pozycja długa.

Jeśli dziś mimo prawdopodobnego wysokiego otwarcia sygnał sieci się sprawdzi, może wystąpić na DAX efekt tzw. odcięcia. Posiadacze krótkich pozycji, którzy nie zdążyli ich zamknąć korzystając z niskich cen w piątek, a także Ci, którzy będą chcieli kupić akcje po serii sesji spadkowych, mogą zdynamizować w najbliższych dniach ruch w górę. Oczywiście gdy zobaczą, że kursy już nie spadają i na razie nie ma perspektyw na powrót do ostatnich minimów.

Podsumowanie tygodnia 19.03-23.03

Poniżej podsumowanie strategii w minionym tygodniu:

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
19.03	-129	L
20.03	46	L
21.03	-28	L
22.03	-87	L
23.03	-107	L
Łącznie	-305	pkt

Strategia nr 2

19.03	-50	L - stop loss
20.03	-50	L - stop loss
21.03	-50	L - stop loss
22.03	-50	L - stop loss
23.03	-50	L - stop loss
Łącznie	-250	pkt

Strategia nr 3  

16.03	-331	L - strata od 19.03 EOD
Łącznie	-331	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

Właściwie w tym tygodniu nie ma co komentować, można by napisać: 'koń jaki jest każdy widzi'. ;) 
Mocno ujemne wyniki każdej strategii same w sobie nie byłyby taką niespodzianką, spodziewałem się kiedyś gorszego okresu, a w zasadzie sieć straciła głównie zyski z poprzedniego tygodnia i jeszcze jest szansa, że w skali miesiąca będzie na plusie. 
Natomiast dla mnie niepokojące jest coś innego, a mianowicie to, że sieć nie reagowała na wyraźne negatywne sygnały w tym tygodniu, tylko uparcie generowała sygnały białych świec. Co zresztą zemściło się zwłaszcza w strategii nr 2, która każdego dnia aktywowała stop-lossa.
W każdym razie mam nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy i kolejne dni/tygodnie będą lepsze.

Sygnał na piątek 23.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na piątek to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 stale więc otwarta jest pozycja długa.

Szczerze mówiąc, jestem trochę trochę zniesmaczony sygnałami w ostatnim tygodniu. Już nawet nie chodzi o wyniki, bo jak pisałem wcześniej, po dobrych ostatnich dwóch tygodniach, musiał przyjść dla sieci gorszy okres czasu, ale wygląda na to, że sieć słabo reaguje na dynamiczne ruchy spadkowe innych giełd. Oczywiście wynika to trochę z jej konstrukcji i braku uwzględniania luk nocnych. Ponadto wskaźniki makro, które również są jednym z elementów wejściowych, prawdopodobnie wg niej nie pogorszyły się jeszcze na tyle, by sieć 'przestawiła się' na tryb bessy. 
Dziś na pewno będzie dużo niższe otwarcie DAXa, ale czy to wystarczy do narysowania białej świeczki - ja nie jestem tego pewien... Strategia nr 2 prawdopodobnie po raz piąty w tym tygodniu zaliczy stop-lossa. 

Sygnał na czwartek 22.03.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej to ponownie BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje więc pozycja długa.

Od kilku dni sieć stała się monotonna ze swoimi sygnałami. ;) Wczoraj zaliczony kolejny błąd, ale dziś może być już lepiej, zwłaszcza, że FED był dość gołębi w swoim przekazie po posiedzeniu, także ryzyko z tej strony dla rynków kapitałowych znacznie zmalało. 

Sygnał na środę 21.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje więc nadal pozycja długa.

Dziś święto wiosny w Japonii, więc sygnał jest publikowany wcześniej i nie uwzględnia oczywiście Nikkei, ale nie powinno to zaważyć w dużym stopniu na jakości wyjściowego sygnału. 
Sam jestem tym razem przekonany do tej prognozy, oczywiście warto sobie zdawać sprawę, iż wieczorem mamy posiedzenie FED i istotny komunikat po nim. Będzie to już po sesji niemieckiej, więc nie powinno wpływać na dzisiejszy sygnał, choć pewnie wpłynie na jutrzejszy. ;)

Sygnał na wtorek 20.03.2018

Wtorkowa prognoza sieci neuronowej na DAX to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje nadal pozycja długa.

Wczoraj spora pomyłka sieci, ja osobiście po poniedziałkowej słabej sesji i prawdopodobnym dzisiejszym dość wysokim otwarciu DAXa jestem raczej sceptyczny co do tego dzisiejszego sygnału. Spodziewałbym się w trakcie dnia powrotu (retestu) w okolice wczorajszych wieczornych dołków na kontraktach i dopiero później ew. ruchu w górę, ale czy to wystarczy do powstania białej świeczki? Zobaczymy. ;)

Sygnał na poniedziałek 19.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 obowiązuje więc pozycja długa.

Podsumowanie tygodnia 12.03-16.03

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
12.03	36	S
13.03	205	S
14.03	27	L
15.03	-62	S
16.03	44	L
Łącznie	+250	pkt

Strategia nr 2

12.03	36	S
13.03	205	S
14.03	27	L
15.03	-50	S - stop loss
16.03	44	L
Łącznie	+262	pkt

Strategia nr 3  

9.03	136	S - zysk od 9.03 EOD
14.03	73	L
15.03	-62	S
16.03	44	L - zysk do 16.03 EOD
Łącznie	+191	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

To był kolejny całkiem udany tydzień dla sieci, ze skutecznością 80% dla podstawowej strategii. Tak jak podkreślałem ostatnio, nie spodziewam się, by takie wyniki można było regularnie powtarzać, także prawdopodobnie prędzej czy później musi dla sieci przyjść gorszy okres, więc warto zdawać sobie sprawę z takiego ryzyka i ostrożnie używać jej sygnałów. 
Tym razem strategia nr 2 okazała się nieco lepsza od pierwszej, stop-loss na sesji czwartkowej pozwolił ograniczyć straty do 50 pkt. 
Strategia nr 3 często odwracała pozycję w minionym tygodniu, ale też udało się jej zakończyć tydzień na niezłym plusie.

Sygnał na piątek 16.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na piątek to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 następuje więc odwrócenie pozycji na otwarciu rynku kasowego z krótkiej na długą. 

Sieć ostatnio zmienia z dnia na dzień kolory prognozowanych świeczek, przez co często występują sygnały w strategii nr 3. 

Wczorajszy sygnał na spadek okazał się błędny, dziś sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście DAX pójdzie w górę na koniec tygodnia. ;) Zwłaszcza, że po raz pierwszy od jej upublicznienia, sieć zmierza się z dniem wygasania kontraktów, co może spowodować dość chaotyczne ruchy na indeksach.

Sygnał na czwartek 15.03.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej to CZARNA świeczka.

W strategii nr 3 na otwarciu rynku kasowego następuje więc odwrócenie pozycji długiej na krótką.

Sygnał na środę 14.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na dziś to BIAŁA świeczka. 

W strategii nr 3 następuje więc odwrócenie pozycji na otwarciu rynku kasowego na długą. 

Sygnał moim zdaniem dość kontrowersyjny po przebiegu wczorajszej sesji. Ale widocznie sieć neuronowa uznała, że po sporych spadkach należy się dziś odreagowanie. Zobaczymy, sporo zależy od poziomu otwarcia rynku kasowego o godz. 9:00. W każdym razie z uwagi na zwiększoną zmienność na rynkach zalecam ostrożność, obawiam się, że w strategii nr 2 może dziś zostać osiągnięty poziom SL. 

Sygnał na wtorek 13.03.2018

Dzisiejsza prognoza sieci neuronowej to CZARNA świeczka.

W strategii nr 3 pozostaje więc otwarta pozycja krótka.

Sygnał na poniedziałek 12.03.2018

Prognoza sieci neuronowej na DAX na dziś to CZARNA świeczka.

W strategii nr 3 pozostaje więc otwarta pozycja krótka.

Sygnał wg mnie dość kontrowersyjny w kontekście bardzo silnej sesji w USA w piątek. Co prawda również spodziewam się krótkoterminowego przesilenia, ale raczej jeszcze nie dziś, a jutro lub w środę. Ale może sztuczna inteligencja lepiej ocenia obecną sytuację? ;) Przekonamy się już o 17:35. :)

Podsumowanie tygodnia 5.03-9.03

Strategia nr 1

Data	Zysk/strata	Pozycja/uwagi
5.03	250	L
6.03	-116	L
7.03	183	L
8.03	117	L
9.03	-15	S
Łącznie	+419	pkt

Strategia nr 2

5.03	250	L
6.03	-50	L - stop loss
7.03	183	L
8.03	-50	L - stop loss
9.03	-50	S - stop loss
Łącznie	+283	pkt

Strategia nr 3  

28.02	418	L - zysk od 2.03 EOD
9.03	-15	S - strata do 9.03 EOD
Łącznie	+403	pkt

Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera. 

W minionym tygodniu nie można było narzekać na brak zmienności na rynkach, co od razu można zauważyć w wynikach sieci. Za wyjątkiem piątku świece na DAXie miały spore korpusy, dzięki czemu podstawowa strategia nr 1 pomimo średniej skuteczności (60%) zanotowała najlepszy wynik tygodniowy od początku publikacji sygnałów sieci neuronowej.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że tak dobry wynik jest praktycznie nie do utrzymania w kolejnych tygodniach. 
Strategia nr 2 aż trzy razy załapała stop-loss, tylko raz pozwoliłby on ograniczyć stratę, a jego aktywacja w czwartek 8.03 znacząco obniżyła tygodniowy wynik sieci. 
Strategia nr 3 odrobiła większość strat z ostatniego tygodnia, a dla jednego Czytelnika - 'wielbiciela' tej strategii podkreślę tylko, że tygodniowy wynik punktowy w celach obiektywnego porównania jest liczony od zamknięcia sesji w poprzedni piątek, do zamknięcia sesji w kolejny piątek. 
Natomiast biorąc pod uwagę wynik od ostatniego przekręcenia się na pozycję długą 28.02 do dzisiejszego otwarcia, gdzie nastąpiło odwrócenie na krótką - strategia ta zanotowała stratę na tej długiej pozycji ok. 94 punktów.