Strategia nr 1
Ilość sygnałów trafnych: 13
Ilość sygnałów błędnych: 7
Skuteczność: 65%
Maksymalny zysk: 244 pkt
Maksymalna strata: 231 pkt
Łączny wynik do 28.02 EOD: 323 pkt
Ilość sygnałów trafnych: 8
Ilość sygnałów błędnych: 12
Skuteczność: 40%
Maksymalny zysk: 244 pkt
Maksymalna strata: 50 pkt
Łączny wynik do 28.02 EOD: 164 pkt
Ilość sygnałów trafnych: 7
Ilość sygnałów błędnych: 1
Skuteczność: 87,5%
Maksymalny zysk: 241 pkt
Maksymalna strata: 683 pkt
Łączny wynik punktowy do 28.02 EOD: 318 pkt
Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera.
Luty był niezłym miesiącem dla sygnałów sieci neuronowej. Jak widać decyzja, by po słabym styczniu na razie nic nie zmieniać w jej założeniach, ani też nie stosować procesu ponownego uczenia, okazała się trafną, bo luty pokazał, iż nawet obecna sieć ma spory potencjał.
Trzeba jednak podkreślić, iż wynik najlepszej i podstawowej strategii nr 1 nadal był mniejszy od średniomiesięcznego wyniku, który był generowany podczas back-testów. Wtedy sieć miała średni wynik w skali miesiąca rzędu 400-500 pkt i zakładam, że docelowo wynik oscylujący w tym przedziale powinna prezentować w każdym miesiącu na danych bieżących.
Oczywiście to nadal sporo mniej niż komercyjne strategie i systemy, które na DAX potrafią wygenerować nawet ponad 1000 pkt zysku na miesiąc, ale trzeba podkreślić, iż sieć, którą prezentuję w celach edukacyjnych, a także strategie na niej oparte, są dość proste i wymagają jedynie dwóch transakcji w ciągu dnia (dla strategii nr 1 oraz nr 2), w przeciwieństwie do innych systemów, które generują często wiele sygnałów w trakcie sesji.
Wszystkie strategie miały wynik na plusie, zwłaszcza warto podkreślić bardzo wysoką skuteczność strategii kontynuacyjnej przy tylko kilku sygnałach w ciągu miesiąca. A wynik punktowy mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie fatalny początek lutego podczas gwałtownego spadku DAXa (wtedy strategia straciła ponad 680 pkt).
Strategia nr 2 pomimo pozytywnego wyniku trochę zbyt często załapuje stop-lossy. Być może wartość 50 pkt jest zbyt bliska przy obecnej zmienności na rynku.
Zachęcam jednak do samodzielnego eksperymentowania i tworzenia własnych strategii na podstawie tych prezentowanych sygnałów. Kilka modyfikacji, jakie przychodzi mi do głowy, to np.
- otwieranie pozycji nie o godz. 9tej, ale np. o 8:45,
- otwieranie pozycji w kierunku sygnału, ustawiając się np. 5 pkt wyżej/niżej od otwarcia
- otwieranie pozycji tylko na pierwszą godzinę handlu zgodnie z sygnałem
Zapraszam do komentowania, chętnie przeczytam czy i w jaki sposób próbujecie usprawnić na swoje potrzeby prezentowane sygnały oraz strategie i co się wg Was najlepiej sprawdza.
Luty był niezłym miesiącem dla sygnałów sieci neuronowej. Jak widać decyzja, by po słabym styczniu na razie nic nie zmieniać w jej założeniach, ani też nie stosować procesu ponownego uczenia, okazała się trafną, bo luty pokazał, iż nawet obecna sieć ma spory potencjał.
Trzeba jednak podkreślić, iż wynik najlepszej i podstawowej strategii nr 1 nadal był mniejszy od średniomiesięcznego wyniku, który był generowany podczas back-testów. Wtedy sieć miała średni wynik w skali miesiąca rzędu 400-500 pkt i zakładam, że docelowo wynik oscylujący w tym przedziale powinna prezentować w każdym miesiącu na danych bieżących.
Oczywiście to nadal sporo mniej niż komercyjne strategie i systemy, które na DAX potrafią wygenerować nawet ponad 1000 pkt zysku na miesiąc, ale trzeba podkreślić, iż sieć, którą prezentuję w celach edukacyjnych, a także strategie na niej oparte, są dość proste i wymagają jedynie dwóch transakcji w ciągu dnia (dla strategii nr 1 oraz nr 2), w przeciwieństwie do innych systemów, które generują często wiele sygnałów w trakcie sesji.
Wszystkie strategie miały wynik na plusie, zwłaszcza warto podkreślić bardzo wysoką skuteczność strategii kontynuacyjnej przy tylko kilku sygnałach w ciągu miesiąca. A wynik punktowy mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie fatalny początek lutego podczas gwałtownego spadku DAXa (wtedy strategia straciła ponad 680 pkt).
Strategia nr 2 pomimo pozytywnego wyniku trochę zbyt często załapuje stop-lossy. Być może wartość 50 pkt jest zbyt bliska przy obecnej zmienności na rynku.
Zachęcam jednak do samodzielnego eksperymentowania i tworzenia własnych strategii na podstawie tych prezentowanych sygnałów. Kilka modyfikacji, jakie przychodzi mi do głowy, to np.
- otwieranie pozycji nie o godz. 9tej, ale np. o 8:45,
- otwieranie pozycji w kierunku sygnału, ustawiając się np. 5 pkt wyżej/niżej od otwarcia
- otwieranie pozycji tylko na pierwszą godzinę handlu zgodnie z sygnałem
Zapraszam do komentowania, chętnie przeczytam czy i w jaki sposób próbujecie usprawnić na swoje potrzeby prezentowane sygnały oraz strategie i co się wg Was najlepiej sprawdza.
