|
Data
|
Zysk/strata
|
Pozycja/uwagi
|
|
16.04
|
-88
|
L
|
|
17.04
|
142
|
L
|
|
18.04
|
-7
|
L
|
|
19.04
|
26
|
S
|
|
20.04
|
-15
|
L
|
|
Łącznie
|
+58
|
pkt
|
|
16.04
|
-50
|
L - stop loss
|
|
17.04
|
142
|
L
|
|
18.04
|
-7
|
L
|
|
19.04
|
26
|
S
|
|
20.04
|
-50
|
L - stop loss
|
|
Łącznie
|
+61
|
pkt
|
|
13.04
|
-37
|
S - strata od 13.04 EOD
|
|
16.04
|
114
|
L
|
|
19.04
|
37
|
S
|
|
20.04
|
-15
|
L - strata do 20.04 EOD
|
|
Łącznie
|
+99
|
pkt
|
Uwaga! Wyniki nie uwzględniają kosztów transakcyjnych/spreadów, które są indywidualne w zależności od danego brokera.
Był to tydzień bez większej historii. Wszystkie strategie przyniosły dodatni wynik mimo tylko dwóch poprawnych sygnałów. Rynek się jednak uspokoił, nie jest już tak emocjonalny, co od razu znajduje odzwierciedlenie w wynikach sieci. Jest to również dobry prognostyk na przyszłość, więc może wyniki całego kwietnia będą przyzwoite.
Ostatnio coraz częściej również strategia nr 3 przynosi dobre wyniki, choć w tym tygodniu aż trzy razy zmieniała swoją pozycję.
moze w takim razie VIX jako jedno z WE ?
OdpowiedzUsuńTo jest ciekawy pomysł, dziękuję za podpowiedź!
UsuńZastanawiam się również nad wprowadzeniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego koloru świeczki, obecnie sieć działa zero-jedynkowo i albo sygnał jest na białą, albo czarną świeczkę, ale z przeliczeń sieci może wynikać również, że np. biała świeczka ma danego dnia 60% prawdopobieństwa, a innego już 95%. Ew. można byłoby to jakoś skwantyfikować do kilku poziomów, np. 51%, 75%, 100% prawdopodobieństwa w zależności od tego, bliżej której wartości będzie wyjściowy sygnał sieci.
Utrudniłoby to jednak obiektywne obliczanie wyników, więc muszę się jeszcze nad tym zastanowić. ;)